Die Toets Van Die Beurt - Of-The - Month Strategie

Die toets van die beurt-of-the-Month Strategie My onlangse poste oor aandelemark krag om opsies verstryking week uitgelaat twee belangrike dele van die maand â € die begin en die einde. In hierdie verslag, B & rsquo; deel van 'n strategie vir die handel die beurt-of-the-maand. Dit waarneming sal die staat van die verslag Market bygevoeg. B & rsquo; m volgende in die voetspore van reuse. Die beurt-of-the-maand is bespreek by verskeie geleenthede deur ander - veral deur CXO Advisory hier. hier en hier. Klik om te vergroot [Logaritmies-afgeskaal] In 'n neutedop, is die mark in die algemeen lomp rondom die begin en einde van elke handel maand was. Deur my tel, hierdie beurt-of-the-maand optimisme dek gewoonlik die eerste drie en laaste vier handelsdae. Die grafiek hierbo toon die resultate van 'n handel strategie lank die SP 500 op hierdie beurt-of-the-maand dae (groen) teenoor beide koop en hou (blou) en 'n strategie net lank nie-beurt-of-the-maand dae (rooi) van 1970 tot 11/2008. Let daarop dat hierdie is 'n bewys van die konsep sodat hierdie toets is wrywinglose (geen transaksiekoste of glip) en nie rekening vir opbrengs op kontant. Vir die rekord kon egter hierdie resultate gedupliseer behulp aktief verhandel onderlinge fondse soos dié van Rydex of ProFunds. En vir die aantal liefhebbers: Klik om te vergroot Dit is duidelik dat hierdie sewe beurt-of-the-maand dae, ten spyte insluitend slegs 'n derde van alle dae, is baie meer positief as die gemiddelde dag. So 'n beurt-of-the-maand strategie sal die mark het beter gevaar as in terme van absolute en risiko-aangepaste opbrengste en aansienlik verminder nadeel wisselvalligheid. Meer beurt-of-the-maand statistieke Die volgende grafiek toon die gemiddelde daaglikse opbrengs vir die SP 500 op die eerste sewe (links helfte van die grafiek) en laaste sewe (regs helfte) dae van die maand vanaf 1970. Geek kennis: Hierdie resultate is de-tendens deur die aftrekking van die gemiddelde daaglikse terugkeer van al maande lank. Klik om te vergroot Die vet rooi lyn verteenwoordig 'n gemiddelde van alle waarnemings en die ligter rooi lyne individuele dekades in die monster. Op gemiddelde, onmiddellik na die eerste drie dae van die maand en onmiddellik voor die laaste vier, die mark het gedoop (wat lei na die lomp weke voor en na opsies verstryking). laaste gedagtes Soos ek voorheen geskryf het, het ek & rsquo; s nie 'n groot fan van seisoenaliteit speel, maar beide van hulle hier het sterk genoeg en konsekwent genoeg dat ek dit sal bydra tot die staat van die verslag mark. Ek wouldn rsquo dat &; t handel hetsy alleen, maar ek sou dit beskou as een van baie, baie dinge wat ek & rsquo; m na. In 'n opvolg pos, B & rsquo; kombineer hierdie beurt-of-the-mark strategie met die opsies verstryking week strategie, effektief werf die hele maand.